Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial

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更新时间：2026-05-27

- Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial
- Vol. 20, Issue 2, Pages: 97-100(2003)
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- Online First：03 July 2003，
  
  Published：2003
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邹辉. 寿险精算中DCPDE破产模型的改进[J]. 广东工业大学学报, 2003, 20(2): 97-100.

ZOU Hui. Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial[J]. 2003, 20(2): 97-100.
邹辉. 寿险精算中DCPDE破产模型的改进[J]. 广东工业大学学报, 2003, 20(2): 97-100. DOI：

ZOU Hui. Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial[J]. 2003, 20(2): 97-100. DOI：

将保险费收到的次数看作是复合泊松过程

将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量

并考虑了附加保险费

从而对古典的破产模型进行了推广

并给出了相应的破产概率的上界

分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系。

邹辉,朱勇华. 保险精算中的一个破产模型的改进[J]. 武汉水利电力大学学报(社会科学版). 2000(02)

孙立娟,顾岚. 保险公司赔付及破产的随机模拟与分析[J]. 数理统计与管理. 1999(04)

雷宇编著.寿险精算学[M]. 北京大学出版社, 1998

(瑞士)汉斯·U.盖伯(HansU.Gerber)著,成世学,严颖译.数学风险论导引[M]. 世界图书出版公司北京分公司, 1997

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